【日経平均先物の周期性】サイクルから見る転換点の見つけ方

トレード

こんにちは!AQトレードです。

さて、最近の日経平均は5月前半に大きく下落した後はレンジでの推移となっています。

このようなレンジ相場で利益を出すには、みなさんはどのようにしているでしょうか?

最近はレンジ相場だな。

レンジ相場の高値安値を見極めたいけど、どのように考えたらいいものか…

レンジ相場なら、上の抵抗線、下の支持線のあたりで逆張りが基本だけど、そんな単純な相場ばかりじゃないしな…

といったように、抵抗線や支持線だけではアプローチとして不十分な場合が多いです。

そこで今回は、レンジでの推移における高値安値が現れる時間的なサイクルに着目して、分析していきたいと思います!

ちなみに、高値安値が現れる時間帯(東京時間、欧州時間、アメリカ時間)に着目した分析も過去に行っていますので、そちらも参照ください。

【日経平均先物】レンジ相場では周期性が顕著

日経平均のチャートを見ていると、高値安値となる日の出現には一定の周期があるように感じます。

例えば、1週間ごとに高値、安値、高値、安値と繰り返していったり…

では、そんな日経平均の周期性について、 実際のチャートを見ながら考察していきます!

2019年5月~7月のレンジ相場の場合

日経平均CFD4時間足 2019年5月~7月

目立った高値安値で区切り、その間の期間を営業日換算で白文字で表しています。

2019年5月~7月の21,400~20,500円のレンジ相場では、5営業日、すなわち1週間のサイクルがあるように見えます。

また、★部分はこのサイクルに当てはまらない高値安値です。

★部分が現れる特徴

この★部分が現れる原因は何なのでしょうか。

事前に★部分の察知ができれば、サイクルを計ることでトレードを有利に進められそうです。

考えられる原因としては以下の3つです。

  1. 支持線、抵抗線に到達した
  2. 急騰、急落によりサイクルより早く修正が始まった
  3. レンジをブレイクし、トレンドが発生した

画像左の★は、前回安値の近くであり、1と2が当てはまりそうです。

画像右の★は、その後のサイクルでも大きく上昇していることから2と3が当てはまりそうです。

サイクルを計りつつ、この3つの条件に気をつけていれば、高値安値を見極めるヒントになるかもしれません。

2018年10月~12月のレンジ相場の場合

日経平均CFD4時間足 2018年10月~12月

他の期間のレンジ相場も見てみましょう。

このレンジ相場では10営業日、すなわち2週間のサイクルがあるように見えます。

このように、高値安値のサイクルはレンジごとに周期が異なるのかもしれません。

2018年5月~10月のレンジ相場の場合

2018年の5ヶ月にわたる長期のレンジ相場です。

このレンジ相場では、17日、すなわち3週間強がサイクルとして現れているように見えます。

以上の例から、1週間の倍数がサイクルのひとつの単位として現れている傾向もあるのかもしれません。

【日経平均先物】レンジの周期性はなぜ現れる?

ここまでで、レンジ相場の高値安値は周期的に現れるという仮説について説明しましたが、では何故このような周期性が現れるのでしょうか。

エリオット波動からのアプローチでは、以下のような説が考えられます。

レンジという概念は、エリオット波動では存在しません。

レンジ相場は修正波であり、それぞれの波はエリオット波動の5波動もしくは3波動で説明されます。

そして、エリオット波動には5波動3波動というサイクルが存在し、このサイクルが繰り返されることで相場は形成されています。

すなわち、レンジのように見える相場でもエリオット波動のサイクルが集まってできており、一定の値幅内でそれぞれのサイクルが形成されるため、サイクルの値幅、周期が一定になります。

よって、レンジ相場では一定の周期ごとに高値安値が形成されるように見えるのではないでしょうか。

エリオット波動についての詳しい解説記事はこちら

【まとめ】レンジごとに周期は異なる

以上のように、レンジ相場には周期的なサイクルが存在するという仮説について考察しました。

今回の記事をまとめると以下のようになります。

  • レンジ相場には周期的なサイクルが存在する
  • サイクルは1週間の倍数で形成される傾向にある
  • サイクルに当てはまらない高値安値もあり、その出現には3つの条件がある

今回のサイクル説はあくまで仮設であり、まだまだ検証の余地があると思います。

また、このサイクル説単体だけではトレードするには不十分であり、他の手法と組み合わせる必要があるかと思われます。

レンジ相場で機能する手法といえば、抵抗線、指示線、ボリンジャーバンド、ストキャスティクスなどによる逆張り手法が挙げられるでしょう。

このような手法を使いつつ、サイクルの考えを意識することで、トレードの勝率も向上するかもしれません。

【7/1】日経平均&ドル円の値動き予想動画

さて、私は毎日YouTubeの方に日経平均とドル円の短期的な相場予想を上げていますので、そちらのほうもぜひご覧ください。

【2019/07/01】日経平均 ドル円今後の展開予想

また、現在ブログランキングに参加させていただいており、ぜひともバナーのクリックをお願いします。

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

それでは今回はこのあたりで失礼します。


コメント

タイトルとURLをコピーしました